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河北恒银期货经纪有限公司
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关于2年期国债期货合约上市交易有关事项的通知

位客户

中国证监会(证监函〔2018〕294号)已正式批准中国金融期货交易所上市2年期国债期货合约。现将2年期国债期货合约上市交易有关事项通知如下:

一、上市交易时间

2年期国债期货合约自2018年8月17日(星期五)起上市交易。

二、上市交易合约

2年期国债期货首批上市合约为2018年12月(TS1812)、2019年3月(TS1903)和2019年6月(TS1906)。

三、交易保证金和涨跌停板幅度

2年期国债期货各合约的交易保证金为0.8%,涨跌停板幅度为±0.5%上市首日各合约的交易保证金为1.5%,涨跌停板幅度±1%国债期货的跨品种双向持仓,按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。

四、相关费用

2年期国债期货合约的手续费标准为每手10元,平今仓免收手续费

五、交易指令每次最大下单数量

2年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量为50手,市价指令每次最大下单数量为30手。

六、可交割国债、转换因子及应计利息

2年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。

 2年期国债转换因子.JPG

其中,r:2年期国债期货合约票面利率3%;

     x:交割月到下一付息月的月份数;

     n:剩余付息次数;

     c:可交割国债的票面利率;

     f:可交割国债每年的付息次数。

计算结果四舍五入至小数点后4位。

其应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,即每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:

    2年期国债应计利息.JPG

计算结果四舍五入至小数点后7位。

2年期国债期货合约上市交易其他事项另行公布。

 

河北恒银期货公司

                                                 2018年08月14日

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