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关于日内过度交易行为监管标准和处理程序等事项的通知

各会员单位:

  为进一步加强对股指期货市场异常交易行为的监管,现将《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》有关事项通知如下:

  一、 日内过度交易行为的监管标准及处理程序

  (一)日内过度交易行为的监管标准

  客户单日开仓交易量超过1000手的,构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。

  日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和,套期保值交易、套利交易开仓数量不受此限。

  (二) 日内过度交易行为的处理程序

  1.客户日内过度交易行为第一次达到交易所处理标准的,交易所于当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示。

  2.客户日内过度交易行为第二次达到交易所处理标准的,交易所将该客户列入重点监管名单。

  3.客户日内过度交易行为第三次达到交易所处理标准的,交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于1个月。

  4.客户异常交易行为达到交易所处理标准的,交易所对客户所在会员进行电话提示,会员应当及时将交易所提示转达客户,并对客户进行教育、引导、劝阻及制止。

  5.客户达到交易所处理标准的日内过度交易行为发生在同一会员的,交易所对该会员进行电话提示,发生在不同会员的,交易所对开仓交易量分布最大的会员进行电话提示。

  6.对于未按照交易所要求对客户尽到通知、教育、引导、劝阻及制止义务的会员,交易所可根据情节的严重程度采取提示、约见谈话、下发监管警示函、下发监管意见函等监管措施。

  由于会员未尽到相关义务,交易所已向会员下发两次监管警示函的,第三次向该会员下发监管意见函,并向中国证监会提请减少会员分类评价分值。

  二、证券公司、基金公司以及交易所认定的其他法人机构或者经济组织,以其分户管理资产参与股指期货交易的,各分户管理资产对应账户的持仓不进行合并计算。

  本通知自2012年7月23日起开始执行。

 

 

中国金融期货交易所  
二〇一二年七月二十日

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